《如何开发自己的交易系统并轻松得到专业的系统测试报告》
作者：张轶
邮件：2278279@qq
版本：2008年12月15日
目录
目的 (1)
国内研究tradestation的论坛 (2)
选择哪个版本？ (2)
下载软件 (3)
安装软件 (3)
收集文本数据 (3)
把文本数据导入8.1 (4)
编写交易系统 (11)
测试交易系统 (13)
结束语 (15)
目的
作为一个专业的交易者，离不开测试交易系统。国内行情软件的测试功能太烂了，测试的结果经常是错的（这和我不会编程也有关系吧，但你去看看同花顺的测试功能——只会做多，不会做空，报告也很简单）。当有网友给我看tradestation 的测试报告时，我才发现原来软件可以做出如此专业的测试报告。故下决心开始学习用tradestation做测试。没学多久，就发现这个软件在国内根本不流行，大部分人都不了解它。所以，有必要把我学到的东西用文字总结出来。
Tradetation是美国tradestation科技公司开发的一款行情软件。像国内的同花顺和文华财经等行情软件一样：可以同时看股票、期货、外汇和期权的行情。但是在功能上，它比国内的行情软件强n倍。国内行情软件能做的事，tradestaion 也能做；tradestaion能做的很多事，国内行情软件却不能做。
因为tradestation是为美国人服务的，它并不提供中国的股票和期货行情。所以股票和期货交易者并不需要购买这个软件，更不需要购买它的行情（在美国，看行情也是要给钱的）。但是在离线的状态下，tradestation的编程和系统测试功能却是100%完整的。所以，对我们来说，tradestation成为一个极好的编程和测试平台。只要你能把交易系统用easylanguage（顾名思义是简单的语言）写出来，系统测试只要点击一个按钮，它就能生成比国内软件强n倍的测试报告。非常专业，大家可以看附件“30日均线交易系统的测试报告”。
国内研究tradestation的论坛
东方华尔街论坛e888.5d6d/bbs.php
海洋部落论坛www.hylt/vb
大趋势论坛bbs.qushi/
建议重点看东方华尔街论坛的文章和海洋部落论坛一个叫neo_cn的人的文章，大趋势论坛是后起之秀！
选择哪个版本？
Tradestation从之前的5.0版已经发展到了现在的8.4版（2008年10月上市的）。每个版本还有更细的版本区分。5.0版就是2000版，非常老，还有人在用。8.1版（2005年底2006初左右上市的）之后的版本界面差不多，和5.0版差别很大。根据东方华尔街论坛上面“stonelevin”的发言来看，能导入文本数据，并做出完整的测试报告的版本是8.1 build 3006。
他的原文如下：
Tradestation各破解版本试用情况说明
这几天我试用了论坛里发布的很多TS版本，结果是都有问题，没有一个是真正意义上的实用版本！
TS8.4 Build1674、Build1683版本的问题是文本数据导入不了。
TS8.3 Build1615、Build1631、Build1634版本文本数据可导入，但不能插入策略（InsertStrategy）。
TS8.2 Build3863、Build3896比较好了，但策略测试报告里的Tradeslist是空的。
花了几天时间想升级TS，结果发现还是用了近两年的TS8.1 Build3006版本好用。
建议各位喜好TS的朋友，不要浪费太多的时间在8.2/8.3/8.4上了。
建议破解的高手，你们发布的TS版本至少要自己做过策略测试，如果你不会，你可以委托会的朋友多测试一下，不要看到能够登录就以为大功告成了。
vb编程论坛做一件事容易，做好一件事不容易！
[本帖最后由stonelevin于2008-11-6 14:42编辑]
他说8.4版不能导入文本数据，只能借助于软件owndata，但他说效果不好。我试过8.4版，结果是自己根本不会用。
他说8.3版不能做测试。
他说8.2版测试报告里面没有交易记录（tradelist）。这点我可以确认，网友给我的测试报告就是用8.2版测试的，里面确实没有交易记录。
所以，我们就从8.1 build 3006版开始。
下载软件
到东方华尔街论坛看一个叫“100”的人发的帖子，里面有所有版本的链接。我们只下载3006版。破解就
不说了（我也不会，似乎tradestation科技公司对这个管的很严，海洋部落论坛的一些破解信息都被删除了）。因为链接是外国的地址，它总是限制我下载，后来让网友帮我下载，再传给我的。
安装软件
下载Tradestation build 3006 8.1版。您已经下载了。
到并双击“AuthTokenCalc”，输入“8.01.01.3006”，然后点击“Authorize”。
安装Tradestation 8.1 build 3006。第一次安装完会提示重启电脑，直接重启电脑。如果你再删除，再重装，一般就不会再提示重启电脑。
重启后先选择退出tradestation，把“Client.dll, WowRT.dll”这2个文件复制到C:\Program Files\TradeStation\Program文件夹里面，替换原来的2个文件。
启动Tradestation，什么都不做，然后退出。
把“MISC.DAT”这个文件拷贝到C:\Program Files\TradeStation\Program\Cache 文件夹里面。
启动Tradestaton，选择work offline（离线工作）。如果能进入画面，就成功了。收集文本数据
数据有很多种格式，文本数据是其中一种，也是8.1版能直接调用的数据，8.1版就是强在这里。文本数据个格式似乎也叫ACSII格式。
如何收集股票数据？
为了尽量减少本文件的体积，我尽量用文字说明，少用图。打开通达信。点击“系统”=》“盘后数据下载”。
在出现的对话框中，像上图一样设置。然后点击“开始下载”，就得到了所有的历史数据。我们只研究日线数据。分钟图不讨论，但道理都是一样的。
本书以上证指数为例，打开上涨指数的日线图，再点击通达信的“系统”=》“数据导出”，我们选择文本也行，选择excel也行。建议选择excel。因为即使用文本导出，也会发现里面有汉字。Tradestation是美国软件，不支持任何汉字。我们我们导出后，用excel删除里面的所有汉字，不用担心。我们只保留：日期，开盘价，最高价，最低价，收盘价的数据。其它汉字和数字全部删除。不必担心，tradestaion能认识这样的数据。最后把这些输入拷贝到文本文件中，取个名字叫“”，后面测试用。
如何收集期货数据？
这是最难的，因为在中国，期货数据被期货交易所垄断了，卖几万元。所以，我根本搞不到。我在淘宝网上买过，也是不完整的，当时很生气，立刻删除了。现在的折中方式是使用富远行情软件的期货连续数据。但即使如此，它的连续数据也不完整，因为中国的很多期货品种上市的时间都不长。即使有10年的行情，中间也有断裂现象。如此，只好用美国的连续数据代替了。尽量选择连续10年的数据，否则没有测试意义。如果谁有国内期货的文本数据，不管多少，不管长短，都请发邮件给我。我想开始收集期货数据，有多少就收集多少，不怕重复。
如何收集外汇数据？
网上有很多免费的资源，可以自己去。华尔街论坛也有。
注意：tradestation是英文软件，它不支持汉字。所以收集了文本数据以后，要打开文件看看里面是否有汉字，如果有汉字，请删除。文件名也必须是英文字母。
把文本数据导入8.1
以下文字原文和思想来自一个期货论坛叫黑马的人（听说此人现在能用
tradestation做国内期货的自动化交易，但具体不知），链接如下：
我把黑马的文字研究了多次，才搞懂如何导入文本数据。为了尊重黑马，我尽量采用他的文字和图片，并加上我的个人体会。希望没有侵权。
TradeStation 8.1 读取文本数据的方法
TradeStation 8.1 在很多功能上比TradeStation 2000i增强了不少，不过为TradeStation 8.1 安装文本
数据比前面版本稍微麻烦一些。
首先，要先建立一个交易所：
在TradeStation安装目录（一般情况下是C:\Program Files\TradeStation 8.1）下的CAL目录下新建一个文本文件“”，内容可以就一行，例如：
Custom Exchange1, 45
其中45表示的是中国所在的时区：东8区。
其次，确定你的文本数据文件存放的路径，假定文本数据存放在D:\DATA目录下，假定里面有一个的文本数据文件。
然后，打开TradeStation 8.1，按照下面的步骤操作
第一步

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