glmnet包中的公式是基于正则化线性模型的,具体如下:
1. Lasso回归(L1正则化):
当 \( \alpha = 1 \) 时,glmnet实现的是Lasso回归。其公式为:
[ \min_{\beta} left\{ \frac{1}{N} ||y - X\beta||_2^2 + \lambda ||\beta||_1 \right\} \]
其中,( y \) 是响应变量,( X \) 是预测变量,\( \beta \) 是系数,\( \lambda \) 是正则化参数,\( ||\cdot||_1 \) 表示L1范数(向量元素的绝对值之和)。
2. 岭回归(L2正则化):
当 \( \alpha = 0 \) 时,glmnet实现的是岭回归。其公式为:
正则化网络 \[ \min_{\beta} \left\{ \frac{1}{N} ||y - Xbeta||_2^2 + lambda ||\beta||_2^2 \right\} \]
这里,\( ||\cdot||_2^2 \) 表示L2范数的平方(向量元素的平方和)。
3. 弹性网络(Elastic Net):
当 \( 0 < \alpha < 1 ) 时,glmnet实现的是弹性网络,结合了Lasso和Ridge的特点。其公式为:
\[ min_{\beta} \left\{ \frac{1}{N} ||y - X\beta||_2^2 + \lambda (\alpha ||\beta||_1 + (1 - \alpha) ||\beta||_2^2) \right} \]
在这个公式中,通过调整 \( \alpha ) 的值,可以在Lasso和Ridge之间插值,以获得二者的优点。
glmnet包通过这些公式实现了不同类型的正则化方法,以防止过拟合,并提高模型的泛化能力。在实际应用中,选择合适的正则化方法和参数对于模型的性能至关重要。通常需要通过交叉验证等方法来选择最佳的正则化参数 \( \lambda \) 以及 \( \alpha \)(如果使用弹性网络)。
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