管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，对借款人历史数据的要求较低。（  ）
正确
错误
答案：错误
正则化是结构风险最小化策略的实现
解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。
2.  在商业银行的银行账簿利率风险管理中，应当尽量使资产负债的缺口与利率变化的方向相反。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：资产和负债错配，是商业银行为实现利润最大化采取的必要的经营策略，如果资产负债的错配缺口与利率的变动方向相适应，不但不会形成风险敞口，还会增加收益。所以，商业银行要采取多种方式和手段，使资产负债的缺口与利率变化的方向相适应，减少或避免“反向缺口”形成的风险。
3.  以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。
4.  各国政府可通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来解决全球系统重要性银行的负外部性问题。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措施来解决：①通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来降低风险；②通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。
5.  在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。
6.  贷款应提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。
7.  董事会和高级管理层除制定常态的风险处理政策和流程外，还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情
况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。
8.  VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
9.  操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和内部事件四大类别。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。
10.  商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（  ）

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