管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体系分析三个主要发展阶段。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：从银行业的发展历程来看，商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。
2.  如果商业银行处于资产敏感性缺口，其他条件保持不变，则同幅上调存贷款基准利率会使银行的净利息收入上升。（  ）
正确
错误
正则化是结构风险最小化策略的实现答案：正确
解析：当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入上升。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
3.  基于表内外资产总额的杠杆率，能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产，但无法限制银行进行规模扩张。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：基于风险加权资产的资本充足率指标，能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产，弥补了杠杆率忽视资产风险水平的缺点，但无法限制银行进行规模扩张并加大杠杆水平。基于表内外资产总额的杠杆率可以反映总资产规模带来的风险，避免了粗放式经营下规模过度扩张，较好地补充了资本充足率监管可能存在的顺周期和监管套利问题。
4.  全面风险管理理论，重点强调对资产业务和负债业务的协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。全面风险管理理论是指由以前单纯的信用风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
5.  各国政府可通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来解决全球系统重要性银行的负外部性问题。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措施来解决：①通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来降低风险；②通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。
6.  核心一级资本的清偿顺序排在其他融资工具之前。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。
7.  商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理水平体现了商业银行的核心竞争能力。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。只有通过积极、恰当的风险管理，商业银行才有可能将所承担的风险转化为现实的盈利。
8.  金融衍生品交易（包括交易所内和交易所外）不存在交易对手信用风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
9.  当某行业发展形势良好时，商业银行应向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的上述做法易导致集中度风险。集中度风险是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域（市场环境、行业、区域、国家等）、同一客户（借款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融资产品发行体等）、同一产品（融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等）的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。

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