管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上，回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。
2.  董事会和高级管理层除制定常态的风险处理政策和流程外，还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。除制定常态的风险处理政策和流程外，董事会和高级管理层还应当制定危机处理程序，定期根据自身情况对声誉风险进行情景分析和压力测试，以应对突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。
3.  在商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。
4.  当商业银行战略目标与风险管理目标相冲突时，应当牺牲风险管理目标以服从战略目标。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：在整个战略风险管理过程中，银行应保持风险管理、战略规划和实施方案相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低。
5.  信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险，降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：信贷资产证券化，即狭义的资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产（如银行的贷款、企业的应收账款等），通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证
券的过程。
6.  声誉危机管理规划只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，没有发生声誉危机时，声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加价值。（  ）正则化是结构风险最小化策略的实现
正确
错误
答案：错误
解析：无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，这有助于最大限度地避免或延缓危机的到来。从这个意义上来说，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。
7.  商业银行内部审计部门应当不定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效进行独立的审查和评价。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行内部审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
8.  商业银行内部评级的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。
9.  市场风险与信用风险相比，具有数据充分和易于计量的特点。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

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