管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：资产组合模型是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布；而传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。
2.  关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排，因此国家控制的企业间因同受国家控制而成为关联方。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人，国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。
3.  商业银行应强化声誉风险管理培训，确保所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程，从微观处减少战略风险因素。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行应强化声誉风险管理培训，高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训，确保所有员工都能深入贯彻、理解商业银行的价值理念和风险管理政策，恪守内部流程，将声誉风险管理渗透到商业银行的每一个环节，从微观处减少潜在的声誉风险因素。
4.  商业银行风险管理部门的相对独立性主要是体现在风险管理部门能够在不受外界干扰的情况下开展风险管理工作。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：风险管理部门应具有一定的独立性。2013年原银监会印发的《商业银行公司治理指引》规定，商业银行应当建立独立的风险管理部门，并确保该部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道。在实践中，风险管理职能的独立性通过独立的报告职能得以体现，具体来说就是风险管理部门通过对各项业务和风险的监控、分析，以独立于业务部门的报告路线，直接向高管层和董事会报告业务的风险状况。
5.  对低和较低国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。
6.  商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：商业银行的市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
7.  商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。
正则化是结构风险最小化策略的实现8.  系统重要性银行不仅会对本国金融体系产生影响，而且具有跨境效应，可能对全球金融体系产生潜在威胁。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：系统重要性银行不仅会对本国金融体系产生影响，而且具有跨境效应，可能对全球金融体系产生潜在威胁。由于系统重要性银行往往会参与复杂的跨境业务，或在多个国家设立分支机构，一旦其所积累的风险爆发，对全球的影响不容小觑。
9.  商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（  ）
正确
错误
答案：错误

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