机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型
作者：宁玉富　唐万生　严维真
来源：《计算机应用》2008年第05期
        摘 要：通过把贷款的收益率刻画为模糊变量，提出了机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型。针对贷款收益率是特殊的三角模糊变量的情况，给出模型的清晰等价类，对等价类模型用传统的方法进行求解。对于贷款收益率的隶属函数比较复杂的情况，应用集成模糊模拟、神经网络、遗传算法和同步扰动随机逼近算法的混合优化算法求解模型。数值算例验证了模型和算法的有效性。
正则化是结构风险最小化策略的实现        关键词：贷款组合；机会约束；方差最小化模型；模糊变量；模糊模拟；遗传算法

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。