管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  由于前台人员最接近市场，能够方便地取得资产的市场价格。因此，市值重估工作可以由前台负责。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。
2.  VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
3.  二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后。（  ）
正则化是结构风险最小化策略的实现
正确
错误
答案：正确
解析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。
4.  降低市场风险和信用风险的资本要求是商业银行提高资本充足率的分母对策之一。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：商业银行提高资本充足率的分母对策，总体的思路是降低风险加权资产的总量，包括分别降低信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。
5.  在限额的关系中，客户限额是最基本的限额。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。在限额的关系中，国别限额处在最顶端，行业限额承上启下，客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。
6.  商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：高级计量法，是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。
7.  存款人以10万元5年期他行定期存单质押在某银行办理了一笔8万元的3年期个人生产经营贷款。从风险管理的角度判断，此笔贷款存在着质押手续不严密等操作风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：个人质押贷款的操作风险点主要有：①质押单证未办理止付手续或止付手续不严密，质押单证未经所有人书面承诺、签字形成无效质押；②未对保单、存单等质押物进行真实性验证；③申请人以假存单和假有价单证办理质押贷款；④质物持有人在权利上有缺陷。仅从本题题干的描述，无法判断是否存在质押手续不严密的情况。
8.  久期分析法是银行业较早采用的利率风险计量方法，目前仍广泛应用于利率风险管理领域。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。缺口分析是银行业较早采用的利率风险计量方法，目前仍广泛应用于利率风险管理领域。
9.  商业银行授信审批应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：①审贷分离原则，即信贷审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放；②统一考虑原则，即在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、逆回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等；③展期重审原则，即原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。

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