协方差cov的公式大全
协方差(covariance)是用来衡量两个随机变量之间的总体误差的统计量。协方差的公式可以从多个角度来描述,包括总体协方差的公式和样本协方差的公式。
总体协方差的公式如下:
对于总体协方差,假设有两个随机变量X和Y,它们的期望值分别为μX和μY。则总体协方差的公式为:
正则化协方差 cov(X, Y) = E[(X μX)(Y μY)]
其中,E表示期望值。这个公式表示了X和Y之间的总体误差的度量。
样本协方差的公式如下:
对于样本协方差,假设有n个观测值的样本数据,分别记为x1, x2, ..., xn和y1, y2, ..., yn。它们的样本均值分别为x¯和y¯。则样本协方差的公式为:
cov(X, Y) = Σ[(xi x¯)(yi y¯)] / (n 1)。
其中,Σ表示求和,xi和yi分别表示第i个观测值,x¯和y¯分别表示X和Y的样本均值,n表示样本容量。这个公式表示了样本数据中X和Y之间的误差的度量。
除了这些基本的协方差公式外,还有一些相关的公式和性质,比如协方差矩阵的计算公式、协方差的性质等。总之,协方差在统计学和概率论中有着广泛的应用,它可以帮助我们理解随机变量之间的关系和变异程度。
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