随机⼲扰项mui的⽅差sigma2的估计
在估计的参数（常数项和⾃变量的系数）的⽅差表达式中，都含有随机⼲扰项的⽅差sigma2。由于随机⼲扰项的⽅差实际上是未知的，因此参数的⽅差实际上⽆法计算，这就需要对其进⾏估计。由于随机⼲扰项不可观测，只能从随机⼲扰项的估计（残差）来对总体⽅差进⾏估计。（参考：李⼦奈，计量经济学）可以证明：
（1）总体⽅差sigma2的最⼩⼆乘估计量为：
（2）总体⽅差sigma2的最⼤似然估计量为：
（3）总体⽅差sigma2的矩估计量为：
mui框架常用方法
可见：以上三种总体⽅差sigma2的估计量都具有⼀致性，但最⼤似然估计法和矩估计法不具有⽆偏性。

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。