stata⾯板数据单位根检验llc_请问stata⾯板数据怎么做单位根
检验？程序是什么？...
stata怎么发音
回答于 2017/10/25 19:38
⾯板数据的单位根检验⽅法有很多种，⼀般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的，则可使⽤LLC检验(适⽤于同根)和IPS检验(适⽤于不同根)。
⼀般的stata并没有⾃带这两个程序需要⾃⼰下载安装，我们可以在命令栏键⼊：search levinlin, net和search ipshin, net，然后按照提⽰逐步安装。接着就可以进⾏变量的单位根检验。输⼊如下命令：
Levinlin 变量名，lags(1)
Ipshin 变量名，lags(1)
例：
1、levinlin lntfp,lags(1)
出现以下结果：
Levin-Lin-Chu test for lntfp      Deterministics chosen: constant
Pooled ADF test, N,T = (31,9)    Obs = 217
Augmented by 1 lags (average)    Truncation: 6 lags
coefficient    t-value        t-star      P > t
-1.18963      -15.196      -6.06106      0.0000
LLC检验的原假设是H0: 有单位根，P值为0，拒绝原假设，所以不存在单位根。
2、ipshin  lntfp,lags(1)
出现以下结果：
Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfp
Deterministics chosen: constant
t-bar test, N,T = (31,9)          Obs = 217
Augmented by 1 lags (average)
t-bar    cv10      cv5      cv1  W[t-bar]    P-value
-2.348  -1.700    -1.750    -1.850  -4.272    0.000
同样说明没有单位根。
如果存在单位根，则需要进⾏⼀阶差分，并再次进⾏单位根检验，输⼊以下命令：
levinlin D.变量名,lags(1)

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