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融合发展
Integration and Development
2021 . 04 中国金融电脑
风险数据集市整合之路
为适应未来银行科技信息系统可持续发展能力的要求，光大银行于2020年2月启动风险数据集市整合工作，并在2020年11月成功上线风险数据集市系统，实现了信用风险数集市、市场风险数据集市和国际财务报告第9号减值计量系统（IFRS9系统）三个系统的整合，同时实现了从Greenplum 平台到国产数据库平台的技术迁移。
一、新业态下旧架构面临的挑战
随着我国利率市场化的深度推进，汇率机制改革的日益完善以及业务种类的不断创新，越来越多的银行业务同时面临信用风险与市场风险，且风险相关性越来越高。例如，银行信贷账户下的各种客户行为特征越来越与市场利率和汇率挂钩；很多交易账户下的交易资金都是信贷资产，因此风险综合管理需求越
来越突出。随着并表机构业务规模及范围的不断扩大，并表机构的风险不容忽视，凸显了并表风险管理的必要性。
按照新巴塞尔协议与国内监管合规要求，在过去的十几年间，银行基本都建立了信用风险数据集市、市场风险数据集市等独立运行的系统来管理各种风险，光大银行亦是如此。
基于新业态下的风险管理需求，信用风险数据集市与市场风险数据集市风险的基础数据、数据应用和报表指标重合度越来越高。由于没有统一的指标计量框架，导致指标的定义、统计口径、分类标准、业务编码规范甚至命名规范等存在各种差异，致使数据和指标无法复用，指标生成工作重复，风险综合管理和并表管理困难，且差异分析工作量很大。独立运行的信用风险数据集市、市场风险数据集市越来越难以满足业务需求。
二、应用功能与基础数据的整合
究其根源，信用风险数据集市与市场风险数据集市
所处困境在于系统的割裂：数据的割裂导致各自都没有全面的风险数据视图；各种规范的差异导致相互复用的难度；应用的相似导致功能的重复构建。走出这一困境的捷径就是整合，在保留各集市多年建设成果的同时将独立运行的多个系统整合为单一系统。整合工作有两个重点内容：一是应用功能整合，二是基础数据整合。
应用功能的整合是顺势而为。在风险综合管理与并表管理问题越来越突出的背景下，交叉管理和相似管理功能越来越多，建立面向全面风险管理的应用架构是必然的选择。应用功能的整合在于统一应用架构，统一应用需求管理入口；提炼公共的应用功能模块，形成统一的衍生指标库；统一系统门户，统一用户和权限管理，形成单一的系统门户入口。
基础数据整合是整合的核心内容。统一的风险数据视图是实现风险综合管理和并表管理的前提与基础。信用风险数据集市侧重银行账户的信贷数据，市场风险数据集市侧重交易账户的交易类数据，二者的合集即为风险数据统一视图的完整范畴。
将两个集市的基础层整合为统一风险数据视图的原子层，重新梳理改造原有的数据模型，整理合并信用风险特征信息与市场风险特征信息，统一指标的定义、统计口径、分类标准、业务编码规范、命名规范，确保风险数据集市基础数据的完整性、一致性和统一性。IFRS9系统是在信用风险数据集市上衍生的业务子系统，因此在整合过程中合理地将该系统一并整合。
三、依托技术创新，快速实现目标
光大银行风险数据集市完成了基础层数据模型重构工作，涉及各类数据表3786张；完成报表工具的改造工作，重构报表583张；完成POIN 版本的重大升级，重构页面450个；完成GP 到高斯的代码转译脚本3000
中国光大银行信息科技部数据服务中心  陈路  郑敏
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FINANCIAL COMPUTER OF CHINA
INTEGRATION
栏目编辑：伍曼 *************
基于全面风险管理面向主题并且可扩展的需求，系统要基于统一的数据模型部署，实现多主体应用部署和多主题查询数据库部署，同时实现统一的系统管理功能和单一的门户访问功能。系统内部逻辑架构设计如图1所示。
POIN 平台是光大银行自主研发的应用开发平台。经实施团队深入调研，借助POIN4.2.2版本下的Nginx 和Redis 组件能实现上述功能。首先通过Nginx 实现展现层和应用逻辑层前后端分离，使用Nginx 的代理功能，实现前端界面统一，将不同请求转发到不同的独立应用服务。同时利用Nginx 负载
常见mpp数据库均衡的特性为用户分配相对空闲的服务器，并通过Redis 缓冲功能实现多独立部署应用服务器下的Session 共享，减少IO 频繁访问。
四、工欲善其事必先利其器
风险数据集市完全继承了信用风险、市场风险和IFRS9集市成果和应用功能，其优势已经在实践中显现，基于风险集市可扩展的应用架构及统一的风险数据视图，系统快速实现了大额风险暴露、国别风险、统一风险视图等跨账户的全面风险管理功能。
风险数据集市的整合为光大银行建立了面向全面风险管理的应用架构及统一的风险数据视图，为全面风险管理和并表管理打下坚实的数据和应用平台基础，为未来业务扩展保驾护航，有利于更好地支持光大银行数字化转型发展。
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