金融数学_常州工学院中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
1.在BS模型中，在其他参数不变的情况下，看跌期权的价格关于波动率，是严格单调递增的。（ ）

参考答案:
正确

2.计算期权价格的时候是从期初支付往终端算。（ ）

参考答案:
错误

3.障碍期权和欧式期权都具有路径依赖性。（ ）


参考答案:
错误

4.一份普通欧式期权的Gamma大于零。（ ）

参考答案:
正确

5.欧式看跌期权的价格上限是执行价格。（ ）

参考答案:
错误


6.无套利原理是指： 在一个有效运行的金融市场中，套利机会不可能（长时间）存在。（ ）

参考答案:
正确

7.远期价格总是围绕着远期价值上下波动。（ ）

参考答案:
错误

8.二叉树定价的看涨期权价格与物理测度下资产价格上涨概率p的大小有关系。（ ）

参考答案:
错误

9.标的资产的价格波动是影响衍生品价格的重要因素。（ ）

参考答案:
正确

二叉树公式
10.以下说法错误的有（ ）。

参考答案:
若以ln(K/Ft)为横坐标，波动率微笑曲线平价点右边的点通常对应着虚值看跌期权_由于期限越长，不确定性越高，因此隐含波动率期限结构总是向上倾斜的_波动率曲面分为隐含波动
率曲面和实际波动率曲面_若以ln(K/Ft)为横坐标，波动率微笑曲线平价点左边的点通常对应着虚值看涨期权

11.BS模型包括下列哪些前提假设（ ）。

参考答案:
标的资产价格服从几何布朗运动_证券允许卖空_证券可以任意分割且交易没有成本_市场上不存在无风险套利机会

12.使用风险中性定价法的前提包括（ ）。

参考答案:
可以自由卖空_没有套利机会_没有交易成本


13.假设W是标准布朗运动，在随机微积分的计算中，下列哪些计算规则是正确的（ ）

参考答案:
dt * dt = 0_dw * dw= dt_dt * dw =0

14.B-S期权定价方程求解的思路是（ ）。

参考答案:
热扩散方程

15.从交易层面来看，属于零和游戏的有（ ）。

参考答案:
互换_期货_期权

16.金融产品今天的价值，应该等于未来收益的贴现。（ ）

参考答案:
正确

17.Vasicek模型是一个满足均值回复特征的随机利率模型。（ ）

参考答案:
正确

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