《金融工程综合实验》课程实验教学大纲
一、课程基本信息（黑体／小四）
课程代码： 16171802
课程名称：金融工程专业综合实验
英文名称:Comprehensive experiment of financial engineering
实验总学时：36
适用专业：金融工程学、投资学、保险学、金融学
课程类别：专业必修
先修课程：投资学、金融计量学、统计学、宏微观经济学
二叉树的基本性质
二、实验教学的总体目的和要求
1、对学生的要求
学生应能熟练掌握金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科的基础知识。
2、对教师的要求
通过本课程的教学，使学生能熟练掌握Eviews、Matlab和Python等软件的操作，熟练掌握和应用金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科知识，尤其是运用Eviews、Matlab、Python的数据计算功能，模型估计与检验的基本方法和基本操作技能，学会对各种经济金融模型分析与应用的基本程序和方法。
3、对实验条件的要求
正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，
Matlab、Python3、Eviews6以上等。
三、实验教学内容
实验项目一
实验名称：基于杜邦分析法的上市公司财务分析
实验内容：
1．利用所学的财务分析方法对指定上市公司的财务状况进行分析，重点分析其盈利能力、偿债能力、资产利用效率等方面。
（1）盈利能力指标：净资产收益率、总资产收益率、成本费用率、销售毛利率等。
（2）偿债能力指标：流动比率、速动比率、现金比率；资产负债率、产权比率、利息保障倍数等。
（3）营运能力指标：总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等。
2．杜邦财务分析。
（1）相关财务比率计算；
（2）杜邦图设计。
实验性质：综合性实验
实验学时：2
实验目的与要求：要求学生能够通过财务指标分析企业财务状况，并利用杜邦分析法系统分析企业的经营状况。
实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office
2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。
研究与思考：十九大报告中提出“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展”，思考如何通过杜邦分析法来分析上市公司财务状况，并针对具体的上市公司财务状况提出提高上市公司质量的措施。
实验项目二
实验名称：利率久期的计算与应用
实验内容：
1、利用所学的债券风险管理知识对某只债券的利率风险状况进行分析；
2、利用python计算久期、分析久期对债券的利率敏感性；
3、计算久期免疫策略。
实验性质：综合性实验
实验学时：2
实验目的与要求：要求学生能够通过利率久期的计算，分析债券的风险，并对债券的风险提出相应的措施。
实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office
2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。
研究与思考：
1、到期收益利率对久期的影响
2、付息次数对久期的影响
3、债券剩余期限对久期的影响
4、票面收益率对久期的影响
实验项目三
实验名称：二叉树的计算
实验内容：
1、学习和掌握远期交易、期权、期货；
2、学习和掌握单期二叉树分析方法；
3、学习和掌握两期二叉树分析方法；
4、学习和掌握多期二叉树分析方法。
实验性质：综合性实验
实验学时：2
实验目的与要求：要求学生能够通过二叉树的计算，了解从理论上如何对金融衍生产品进行定价。
实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office
2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。
研究与思考：
在计算金融衍生产品价格的时候，采用二叉树的计算与采用
Black-Scholes方程有什么区别。
实验项目四
实验名称：金融期货在套期保值中的应用
实验内容：
能够用Excel软件计算最优套期比，并设计期货套期保值方案。会运用Eviews软件和Excel软件进行铜期货期货定价，并且应用于套期保值；能够对
所设计的套期保值策略进行评价；根据这一实验，采用多种办法进行最优套期比计算，并设计期货套期保值，ECM误差修正模型。
实验性质：综合性实验
实验学时：2
实验目的与要求：要求学生掌握多种最优套期比计算的方法。
实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office
2000/XP，Matlab、Python3、Eviews6以上等。
研究与思考：
以原油宝为案例，分析如何防范与化解衍生产品所带来的风险
实验项目五
实验名称：资本资产定价模型和套利定价模型
实验内容：
理解因子模型的基本原理，学会运用EXCEL验证我国资本市场上套利定价模型是否成立，进而学会构造套利组合。
实验性质：综合性实验
实验学时：2
实验目的与要求：要求学生掌握因子模型、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型。

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