***************************************************************************************试题说明
本套试题共包括1套试卷
答案和解析在每套试卷后
中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第05套(143题)
***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第05套
1.[单选题]
下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
A)即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B)等于表内的即期负债减去即期资产
C)不包括变化较小的结构性资产或负债
D)不包括未到交割日的现货合约
2.[单选题]
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。
A)存款准备金
B)经济资本
C)监管资本
D)风险资本
3.[单选题]
《商业银行信息披露办法》的适用范围是（ ）。
A)只适用于中资商业银行
B)只适用于中资商业银行、外资独资银行
C)只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D)适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行
4.[单选题]
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
A)流动性
B)操作
C)法律
D)战略
5.[单选题]
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）两类的严格程序。
A)市场风险模型开发和模型独立控制
B)信用风险模型开发和模型独立预测
C)系统风险模型开发和模型独立操作
D)操作风险模型开发和模型独立验证
6.[单选题]
缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析。
A)汇率
B)利率
C)商品价格
D)股票价格
7.[单选题]
以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（ ）。
A)央行宣布上调利率0．3％
B)沪市投资收益率上涨7％
C)贷款人推进新的贷款请求
D)商业银行增加网点数量
8.[单选题]
超额备付金率的计算公式为（ ）。
A)=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
B)=流动性资产余额／流动性负债余额×100％
C)=流动性资产余额／全部负债余额×100％
D)=[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％
9.[单选题]
某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（ ）。
A)20．0％
B)60．0％
C)75．0％
D)100．0％
10.[单选题]
下列关于红预警法的说法，错误的是（ ）。
A)是一种定性分析的方法
B)要进行不同时期的对比分析
C)要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D)要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
11.[单选题]
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）计算监管资本要求。
A)外部操作风险计量系统
B)外部操作风险识别系统
C)内部操作风险计量系统
D)内部操作风险识别系统
12.[单选题]
资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（ ）一次。
A)3个月
B)半年
C)9个月
D)1年
13.[单选题]
远期合约不包括（ ）。
A)外汇期货合约
B)远期外汇合约
C)期权合约
D)未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约
14.[单选题]
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。
A)影响程度和紧迫性
B)影响程度和时问先后
C)时间先后和重要程度
D)时问先后和紧迫性
15.[单选题]
有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ ）。
A)该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B)该指标是一个静态指标
C)该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D)该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
16.[单选题]
商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（ ）情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A)中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B)房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C)中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D)客户的结构发生变化，提出新的需求
17.[单选题]
按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（ ）。
A)在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B)无法出售的贷款
C)可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D)商业银行可出售的贷款组合
18.[单选题]
关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（ ）。
A)内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B)内部评级是主要依靠专家定性分析
C)内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D)内部评级的评级对象主要是政府和大企业
19.[单选题]
集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（ ）是商业银行核心竞争力的重要体现。
A)风险监控和分析能力
B)数量分析能力
C)价格核准能力
D)模型创建能力
20.[单选题]
收益类指标反映的是（ ）。
A)反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零
B)反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险
C)反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等
D)反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等
21.[单选题]
如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（ ）
A)将短期借款与长期贷款匹配
B)将长期借款与长期贷款匹配
C)将短期借款与短期贷款匹配
D)资产和负债的期限结构比较平衡
22.[单选题]
对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（ ）。
A)管理者人品
B)管理者诚信度
C)授信动机
D)以上都是
23.[单选题]
CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（ ）。
A)75％
B)60％
C)50％
D)45％
24.[单选题]
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出。
A)内部操作风险计量系统
B)外部操作风险控制系统
C)外部操作风险计量系统
D)内部操作风险识别系统
25.[单选题]
根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
A)10
B)20
C)5
D)17
26.[单选题]
操作风险资本应该为（ ）提供保障。
A)预期损失
B)非预期损失
C)意外损失
D)灾难性损失
27.[单选题]
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A)缺口分析
B)久期分析
C)外汇敞口分析
D)风险价值方法
28.[单选题]
关于国家风险的说法不正确的是（ ）。
A)在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
B)国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险
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