中金增强型债券收益集合资产管理计划
2009年年度报告
2009年12月31日
集合计划管理人：中国国际金融有限公司
集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年4月2日
§1  重要提示及目录
1.1 重要提示
本报告由中金增强型债券收益集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制。
集合计划托管人中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）根据本集合计划合同规定，于2010年3月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
3d走视图本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。
本报告相关财务资料已经审计。
本报告期自2009年2月26日起至2009年12月31日止。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
1.2 目录
§1  重要提示及目录 (1)
1.1 重要提示 (1)
1.2 目录 (2)
§2  集合计划简介 (4)
2.1 集合计划基本情况 (4)
2.2 集合计划产品说明 (4)
2.3 集合计划管理人和集合计划托管人 (4)
2.4 信息披露方式 (5)
2.5 其他相关资料 (5)
§3  主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况 (5)
3.1 主要会计数据和财务指标 (5)
3.2 集合计划净值表现 (6)
3.3 自集合计划成立以来集合计划的利润分配情况 (7)
§4  管理人报告 (7)
4.1 集合计划管理人及集合计划投资主办人情况 (7)
4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明 (8)
4.3 管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明 (9)
4.4管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (9)
4.5 管理人对报告期内集合计划利润分配情况的说明 (9)
§5  托管人报告 (10)
§6  审计报告 (10)
§7  年度财务报表 (12)
7.1资产负债表 (12)
7.2 利润表 (13)
7.3 所有者权益（集合计划净值）变动表 (14)
7.4 报表附注 (15)
§8  投资组合报告 (33)
8.1 期末集合计划资产组合情况 (33)
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 (33)
8.3 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..34
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 (35)
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 (36)
8.6 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
(37)
8.7 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细 (37)
8.8 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
(37)
8.9 期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
(37)
8.10 投资组合报告附注 (37)
§9  集合计划份额持有人信息 (39)
9.1 期末集合计划份额持有人户数及持有人结构 (39)
§10 集合计划份额变动 (39)
§11 重大事件揭示 (39)
11.1 集合计划管理人、集合计划托管人的专门托管部门的重大人事变动 (39)
11.2 涉及集合计划管理人、集合计划财产、集合计划托管业务的诉讼 (40)
11.3 集合计划投资策略的改变 (40)
11.4 为集合计划进行审计的会计师事务所情况 (40)
11.5 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (40)
11.6 集合计划租用证券公司交易单元的有关情况 (40)
11.7 其他重大事件 (41)
§12 影响投资者决策的其他重要信息 (42)
§13 备查文件目录 (43)
13.1本集合计划备查文件目录 (43)
13.2存放地点 (43)
13.3查阅方式 (43)
§2  集合计划简介
2.1 集合计划基本情况
集合计划名称中金增强型债券收益集合资产管理计划集合计划简称中金强债
交易代码920007
集合计划运作方式限定性、开放式
集合计划成立日 2009年2月26日
报告期末集合计划份额总额 860,463,761.61份
集合计划存续期8年
2.2 集合计划产品说明
投资目标本集合计划旨在为投资者提供高流动性的稳定增值投资工具，投资过程中将在优先考虑委托资产安全性和流动性的前提下，追求资产的长期稳定增值。
投资策略以公司债、企业债等高信用类等级债券以及国家信用等级债券为主要投资工具，不投资股票二级市场，争取本集合计划资产的安全性和高流动性；在固定收益品种投资的基础上，适时参与新股/新债的申购，利用较低风险投资品种，增厚集合计划收益；并通过参与市场创新产品，谨慎承担流动性风险和信用风险以有效提高收益。
业绩比较基准无
风险收益特征本集合计划的投资范围和结构设计使其具有高流动性、较低风险、稳健收益的特征，适合风险承受能力较低及风险厌恶型的投资者或投资组合中低风险配置部分。
2.3 集合计划管理人和集合计划托管人
项目集合计划管理人集合计划托管人
名称中国国际金融有限公司中国建设银行股份有限公司

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