加权递归最小二乘 matlab代码
以下是使用Matlab编写的加权递归最小二乘法的示例代码：
matlab复制代码
function [theta, P] = wrrs(X, Y, theta, P, lambda)
% WRRSLS 加权递归最小二乘法
% X, Y 是观测数据矩阵，theta 是初始参数向量，P 是初始协方差矩阵，lambda 是正则化参数
% 返回 theta 和 P
% 计算权值
N = length(X);
Xb = (X'*P*X + lambda*eye(size(X,1))).^(-1)*X';
W = (P*X'*X*P + lambda*eye(size(P,1))).^(-1);
正则化最小二乘问题% 计算参数向量和协方差矩阵
theta = Xb*Y;
P = (eye(size(P)) - Xb*X)*P;
% 计算误差向量和残差矩阵
e = Y - X*theta;
R = (X*P*X') + lambda*eye(size(X));
% 计算加权残差向量和加权残差矩阵
eW = W*e;

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