matlab 回归系数的协方差矩阵
在 MATLAB 中，可以使用 regstats 函数来计算回归系数的协方差矩阵。其语法如下：
[beta,~,stats] = regstats(y,X);。
其中，y 是因变量向量，X 是自变量矩阵。beta 是回归系数向量，stats 是一个结构体，其中 vb 是回归系数的协方差矩阵。例如，如果要将协方差矩阵存储在一个变量中，可以这样做：
covb = vb;。
正则化的回归分析需要注意的是，regstats 函数默认假设误差项服从正态分布，并且它忽略了自变量之间的共线性。如果存在共线性问题，那么协方差矩阵可能不正确。在这种情况下，可以使用线性回归的正则化技术，如岭回归或lasso回归。

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