管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
2.  在业务外包中，资金交易业务可以外包，但一些关键过程和核心业务，如账务系统等不应外包出去。（  ）
正确
正则化是结构风险最小化策略的实现 错误
答案：错误
解析：在业务外包中，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去。因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。
3.  商业银行的战略风险通常独立于市场、信用、操作、流动性等风险而单独存在。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。
4.  商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期（如一年或一个月）内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。如果达到关注水平或超过阈值，就应当及时调整授信政策、优化资产组合结构、利用资产证券化等分散和转移信用风险，将风险损失降到最低。
5.  商业银行内部评级的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。
6.  高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在一定的时间内传递给正确的人。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。
7.  商业银行声誉风险主要由于高管在媒体的言论、前台人员的不当行为而产生。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行的风险。题干中的情况可能会导致声誉风险的产生，但不是主要原因。
8.  当某行业发展形势良好时，商业银行应向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的上述做法易导致集中度风险。集中度风险是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域（市场环境、行业、区域、国家等）、同一客户（借款人、存款人、交易对手、担保人、债券等融资产品发行体等）、同一产品（融资来源、币种、期限、避险或缓险工具等）的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。
9.  商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。
10.  当商业银行战略目标与风险管理目标相冲突时，应当牺牲风险管理目标以服从战略目标。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：在整个战略风险管理过程中，银行应保持风险管理、战略规划和实施方案相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低。

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