管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上，回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：信用评分模型是建立在对历史数据（而非当前市场数据）模拟的基础上，回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变。
2.  利用风险缓释工具来缓释信用风险，即使没有转移国别风险，也应列入风险转移中。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：“风险转移”指风险主体由直接风险主体转移至最终风险主体，以及相应的国别风险所在国家由直接风险主体所在国家转移至最终风险主体所在国家的情况。最终风险主体即提供国别风险缓释的主体。如风险缓释工具只缓释信用风险，但并不转移国别风险的，不应列入风险转移。
3.  由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。服务提供商包括独立第三方，商业银行母公司或其所属集团设立子公司、关联公司或附属机构。
4.  监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，因此要求其所有权归属于银行。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
5.  无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。因而，只有未经授权交易且导致资金损失的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。
正则化是结构风险最小化策略的实现6.  计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。
7.  在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。
8.  商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理水平体现了商业银行的核心竞争能力。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。只有通过积极、恰当的风险管理，商业银行才有可能将所承担的风险转化为现实的盈利。
9.  通常，公司债券的违约风险越大，则信用等级就越低，投资人要求的回报率也越高。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。公司债券的违约风险越大，信用级别就越低，投资人要求的风险补偿就越高。

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