管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：VaR值是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
2.  即使没有足够多的相互独立的投资形式，商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：长期实践证明，多样化投资分散风险的风险管理策略是行之有效的，但其前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。
3.  随着我国利率市场化进程的推进，利率风险对我国商业银行的影响越来越大。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：目前我国利率市场化进程加快，国内利率波动幅度明显增大，利率风险对我国商业银行的影响日益显著。
4.  商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。组合监测能够体现
多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
5.  增强企业社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：虽然增强企业社会责任感不是提高声誉、降低风险的“万能药”，但负责任的商业银行形象的确有助于增强员工凝聚力、投资者信心，以及吸引更多优质客户。
6.  商业银行内部评级的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。
7.  商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法，包括定性评估、定量检验两个方面，并定期对验证工具进行更新。验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。
8.  商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期（如一年或一个月）内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。正则化是结构风险最小化策略的实现
（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。如果达到关注水平或超过阈值，就应当及时调整授信政策、优化资产组合结构、利用资产证券化等分散和转移信用风险，将风险损失降到最低。
9.  全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%；对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%；对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%；全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。部分特殊风险暴露不受上述限制。
10.  基于表内外资产总额的杠杆率，能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产，但无法限制银行进行规模扩张。（  ）

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