管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  风险计量模型采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。
2.  商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：高级计量法，是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。
3.  信用风险管理只用关注单笔贷款层面可能存在的风险。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。
4.  对低和较低国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。
5.  信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体系分析三个主要发展阶段。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：从银行业的发展历程来看，商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。
6.  降低市场风险和信用风险的资本要求是商业银行提高资本充足率的分母对策之一。（  ）
正确
错误正则化是结构风险最小化策略的实现
答案：正确
解析：商业银行提高资本充足率的分母对策，总体的思路是降低风险加权资产的总量，包括分别降低信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。
7.  久期分析法是银行业较早采用的利率风险计量方法，目前仍广泛应用于利率风险管理领域。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。缺口分析是银行业较早采用的利率风险计量方法，目前仍广泛应用于利率风险管理领域。
8.  金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
9.  对贷款损失进行核销后，不再进行会计确认和计量，也不保留对贷款的追索权。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。贷款损失的核销要建
立严格的审核、审批制度，核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案，即“账销案存”，银行应继续保留对贷款的追索权。
10.  商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、经济环境等众多因素有关。

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