管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
2.  由于前台人员最接近市场，能够方便地取得资产的市场价格。因此，市值重估工作可以由前台负责。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的交易部门应当与中台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。
3.  在限额的关系中，客户限额是最基本的限额。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。在限额的关系中，国别限额处在最顶端，行业限额承上启下，客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。
4.  内幕交易属于人员因素中的内部欺诈因素。（  ）
正确
错误
答案：正确
正则化是结构风险最小化策略的实现解析：内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。其中，内幕交易属于内部欺诈中的盗窃和欺诈类。
5.  资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：商业银行利用资产证券化、信用衍生产品等创新工具，将其面临的流动性风险、信用风险等进行有效转移。
6.  应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：风险管理部门应当能够运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，以辅助交易人员、高级管理层和风险管理专业人员进行决策。
7.  纵向一体化企业集团内部的关联交易主要通过上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，从而转移价格、换成利润。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：纵向一体化企业集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。
8.  巴塞尔协议Ⅲ重点对交易账簿向银行账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求，防止潜在的监管资本套利行为。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：巴塞尔协议Ⅲ重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求，防止潜在的监管资本套利行为。
9.  GDP增长放缓可能导致违约的发生。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：宏观经济因素发生不利变动时，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。
10.  行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的系统性风险有所认识，但行业中的每个企业又都有其各自的特点。
11.  商业银行消化信用风险损失的方法首先是进行限额管理。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行消化信用风险损失的方法首先是提取损失准备金或冲减利润，在准备金不足以消化损失的情况下，商业银行只有使用资本来弥补损失。如果商业银行的资本不足以弥补损失，则将导致银行破产倒闭。
12.  商业银行交易账簿业务通常按历史成本定价。（  ）

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