管理学院《风险管理（初级）》
课程试卷（含答案）
__________学年第___学期          考试类型：（闭卷）考试
考试时间：　90  　分钟            年级专业_____________
学号_____________                  姓名_____________
1、判断题（22分，每题1分）
1.  传统上，商业银行战略管理的做法是根据既定的长期战略和发展目标，制定相关政策和流程来逐步实现。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：传统上，商业银行战略管理的做法是根据既定的长期战略和发展目标，制定相关政策和流程来逐步实现。战略风险管理则是在战略管理的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。
2.  柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证属于账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证属于重要凭证和重要物品管理的主要操作风险点。
3.  风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性”。如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
4.  商业银行的经济资本就是账面资本。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：经济资本又称为风险资本，经济资本不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。
5.  商业银行的银行账簿业务通常按市场价格计价。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。交易账簿业务每日计量公允价值通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。与交易账簿相对应，银行的其他业务归入银行账簿，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，通常采用摊余成本法计价。
正则化是结构风险最小化策略的实现6.  商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、经济环境等众多因素有关。
7.  传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：资产组合模型是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布；而传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。
8.  商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（  ）
正确
错误
答案：错误
解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
9.  在数据应用方面，应当提高数据加总能力，明确数据加总范围、方法、流程和加总结果要求等，满足在正常经营、压力情景以及危机状况下风险管理的数据需要。（  ）
正确
错误
答案：正确
解析：在数据应用方面，要求银行业金融机构应当在风险管理、业务经营与内部控制中加强数据应用，实现数据驱动，提高管理精细化程度，发挥数据价值。应当提高数据加总能力，明确数据加总范围、方法、流程和加总结果要求等，满足在正常经营、压力情景以及危机状况下风险管理的数据需要。
10.  应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策。（  ）

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