cov协方差公式
协方差是一种衡量两个随机变量相关性的方法。它记为cov(X,Y),其中X和Y是两个随机变量。
协方差的公式为:
cov(X,Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]
其中E表示期望值。这个公式可以展开为:
cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]
通过协方差可以判断两个随机变量的相关性。当协方差为正时,表示两个随机变量正相关;当协方差为负时,表示两个随机变量负相关;当协方差为零时,表示两个随机变量不相关。正则化协方差
需要注意的是,协方差只能衡量两个随机变量之间的线性相关性,不能衡量非线性关系。同时,协方差的值受到随机变量的尺度影响,因此有时候需要对协方差进行标准化,得到相
关系数。
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