（三）风险矩阵1、含义及坐标设置含义风险矩阵，是指按照风险发生的可能性和风险发生后果的严重程度，将风险绘制在矩阵图中，展示风险及其重要性等级的风险管理工具方法。坐标设置风险矩阵坐标，是以风险后果严重程度为纵坐标、以风险发生可能性为横坐标的矩阵坐标图。     可能性严重度     几乎不会发生不太可能发生可能发生很可能发生几...

通达信FINANCE函数大全通达信FINANCE函数与大智慧新一代FINANCE2函数编号对照表FINANCE(1);总股本（万股）      FINANCE2(35); 总股本（万股）FINANCE(2);国家股（万股）      FINANCE2(42); 国家持股（万股）FINANCE(3);发起人法人股（万股）  F...

工程经济分析的基本要素投资流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋预付账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款＋预收帐款生产成本＝直接原材料＋直接燃料和动力费＋直接工资＋其它直接支出＋制造费用期间费用＝管理费用＋销售（营业）费用＋财务费用总成本费用＝外购原材料、燃料和动力费＋工资及福利费＋修理费＋其他费用＋折旧费＋摊销费＋利息支出总成本费用＝经营成本＋折旧费＋摊销费＋利息支出（生产成本+期间费用...

第三章计算题第一组1.在利息为10%和20%的情况下，对你来说明天的1元钱，在哪种利率下更值钱 2.你刚刚中了2000万的，在以后20年内该每年支付100万，你真的赢得了2000万吗  3.假定利率为10%，有一种债券明年向你支付1100元，后年1210元，第三年向你支付1331元，试问该债券的现值 4.假定利率为10%，有一种债券明年向你支付1100元，后年1210元，第三年...

# coding: utf-8import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltfrom __future__ import division# 获取数据函数def get_stock_data(stock_code, index_code, start_date, end_date):   ...

excel湿周计算全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：    Excel是一款强大的办公软件，可以用于各种数据处理和计算。在日常工作中，我们经常需要进行一些复杂的计算。其中之一就是湿周计算。湿周计算是一种用来判断某一时间段内是否有足够的降水量满足植物的生长需求的方法。本文将介绍如何使用Excel进行湿周计算。    在进行湿周计算之前，我们首先需要清楚几个...

基金原来投入总额的计算公式在线计算器按照基金收益率的计算公式：定投收益率=收益/本金=（市值-本金）/本金，一开始投入1000，以后每个月投入100，此时的总资产为2400，一年后的收益率就为，定投收益率=（市值-本金）/本金=（2400-2200）/2200=9.09%。一、计算方法：1.定投收益率=收益/本金=（市值-本金）/本金该方法在计算时无需考虑定投次数、定投周期，只需简单的加和投入资金...

资金占用计算器在线计算公式（最新版）1.资金占用计算器的概念和作用  2.资金占用计算器的在线计算公式  3.资金占用计算器的使用示例  4.资金占用计算器对于投资者的重要性在线计算器正文【1.资金占用计算器的概念和作用】  资金占用计算器是一种用于计算投资中资金占用的工具，它可以帮助投资者了解在某一项投资中需要占用多少资金，以及在投资组合中总体的资金占用情...

获取α的新思路：科技关联度摘要在寻 α 的努力中，最重要的是获得新的数据或者是对已有数据的创新用法。与数据相比，算法先进性的作用相对有限。本文介绍的 Lee et al. (2019) 提出了获取 α 的新视角。1 引言今天介绍一篇新鲜出炉的文章，题为 Technological links and predictable returns（Lee et al. 2019），刊发于金融学顶刊 Jo...

pandas累乘函数pandas是Python中非常流行的数据分析工具库，提供了大量的数据处理和分析的功能。其中，累乘函数（cumprod）是pandas中的一种重要的数据计算方法，可以对数据进行逐个元素的累乘操作。本文将介绍pandas累乘函数的使用方法和应用场景，并通过实例演示其具体用法。一、pandas累乘函数的基本使用方法在pandas中，我们可以通过cumprod()函数来实现累乘操作。...

基于bootstrap分析方法的中国股票型公募基金业绩实证研究作者：甘 甜 冯 硕来源：《中国证券期货》 2018年第4期    摘  要：本文致力于研究中国股票型公募基金的业绩，评价和验证基金经理的业绩是源于运气还是实力？通过对2010年1月至2016年11月中国（股票型）公募基金的月度数据进行取样，建立CAPM模型和Fama - French三因子模型两个模型对于...

微观点：内部收益率分为好⼏个类型，你知道吗您知道内部收益率有哪些类型吗？隆重推出本期【微观点】的主题：内部收益率的分类⼀、分类⼀：税前税后(1)税前的内部收益率vs税后的内部收益率→所得税(2)税前内部收益率的使⽤场合：A.不同的投资主体，使⽤的所得税税率都不同⼀样B.为了排除不同所得税税率对于回报的影响(3)PPP项⽬绝⼤部份的投资主体都是项⽬公司，所以应该要使⽤税后⼆、分类⼆：息前息后(1)融...

概率收益excelexcel的随机数函数概率收益ExcelExcel是一款强大的电子表格软件，它可以帮助我们进行各种数据分析和计算。在金融领域，Excel也是一个非常重要的工具，特别是在投资领域。在投资中，我们需要考虑的一个重要因素就是概率收益。本文将介绍如何使用Excel来计算概率收益。一、概率收益的定义概率收益是指在一定时间内，某项投资的收益率达到或超过某个预期收益率的概率。例如，我们预期某项...

第四讲 数据的基本统计分析数据的基本统计分析1．数据的描述性统计分析通常在得到数据并对数据进行除错的预处理后，需要对数据进行描述性的统计分析。比如：对数据中变量的最小值、最大值、中位数、平均值、标准差、偏度、峰度以及正态性检验等进行分析。对于这些经常性遇到的重复过程，我们可以自己编写函数，将函数保存在MATLAB自动搜索文件夹下，然后就可以直接调用自己定义的函数了。对于上述描述性统计分析，我们可以...

日本ycc政策什么意思日本ycc政策就是日本央行要将日本的短期利率控制在-0.1%，10年期日本国债的利率控制在0.25%。2016年“带有YCC的QQE”新框架引入后，从2017年至2021年的大部分时间里，10年期收益率维持在0.1%下方，但进入2022年以来，收益率大幅上涨至0.25%附近。值得注意的是，日债空头在2022年6月曾一度将收益率拉升至0.4%上方，但是日本央行在6月创纪录的国债...

数量统计部分设置计算器 [2nd] P/Y 1 [ENTER] [2nd][quit]一、几个利率的概念1. EAR—effective annual rate.EAR=(1+periodic rate)^m-1,periodic rate=年利率/m, m=每年compound的次数当m->无穷时,EAR=e^rate-1, rate[2nd][e^x]-1Ordinary annuiti...

完整版)Python量化代码import numpy as npimport pandas as pdimport ___定义函数获取股票数据def get_stock_data(stock_code。index_code。start_date。end_date):param stock_code: 股票代码，例如‘sz’param index_code: 指数代码，例如‘sh’param sta...

净资产收益率的概念    净资产收益率(Rate of Return  on Common Stockholders' Equity，ROE/Profit Margin on Net Assets)，又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率，是衡量上市公司盈利能力的重要指标。是指利润额与平均股东权益的比值，该指标越高，说明投资带来的收益越...

matlab对数收益率    Matlab对数收益率是金融分析中一种常用的计算方法，通常用于衡量资产或证券的收益率。其计算方法是将每个时期的价格取对数，然后计算对数之间的差异，即可得到对数收益率。    在Matlab中，可以使用log函数对价格取对数，然后使用diff函数计算对数差值，从而得到对数收益率。例如，假设有一个股票价格的向量P，其长度为N，则可以...

matlab 股票波动率序列 计算公式股票波动率是衡量股票价格变动程度的指标，可以帮助投资者评估风险和制定投资策略。在金融领域中，波动率被广泛应用于期权定价、风险管理和投资组合优化等方面。本文将介绍如何使用MATLAB计算股票的波动率序列。股票的波动率序列通常使用股票的日收益率来计算。股票的收益率是指股票价格的相对变动，可以通过计算股票价格的对数差分来得到。在MATLAB中，可以使用logretu...

中证收益率曲线 三次样条 代码以下是使用Python绘制中证收益率曲线的三次样条插值的示例代码：```pythonimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltfrom scipy.interpolate import CubicSpline# 收益率数据x = np.array([1, 2, 3, 4, 5])  # 时间点y = n...

python求因⼦代码_Python量化⼊门：饱受青睐的三因⼦模型「附代码及数据」代码及数据见⽂章最后。主要内容：⼀、CAPM的不⾜与三因⼦模型的诞⽣⼆、三因⼦模型的原理三、Python三因⼦模型选股实战python新手代码及作用⼀、CAPM的不⾜与三因⼦模型的诞⽣CAPM模型经历了⼤量的实证和应⽤之后，有证据表明，市场风险溢酬并不能充分解释个别风险资产的收益率。于是很多研究者开始探索其他的因素，...

读取某⽂件夹下所有excel⽂件pythonpython怎么读取excel文件数据import osimport pandas as pdfrom sklearn import linear_modelpath = r'D:\新数据\每⽇收益率'filenames = os.listdir(path)for filename in filenames:print(filename)for i in...

「⼿把⼿教你」Python计算股票收益率、Alpha和Beta值本⽂作为⾦融量化分析的⼊门基础之⼀，⼿把⼿带领⼤家使⽤Python计算股票的收益率，重点展⽰如何利⽤Python对⽇收益率数据向⽉、年收益率转换，然后演⽰个股Alpha和Beta值的计算。管理系统服务#先引⼊后⾯可能⽤到的包（package）import pandas as pdimport numpy as npfrom scipy...