var模型负向向量自回归（VAR,Vector Auto regression）常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。Engle和Granger（1987a）指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在，这些非平...

            第6章 协整和误差修正模型  本章介绍含有非平稳变量结构方程或VAR的估计。在一维模型中，我们已经看到，可以通过差分去掉一个随机趋势，得到的平稳序列，再用Box-Jenkins方法来估计模型。在多维情况下，并不这样直接处理。通常，整变量的线性组合是平稳的，这些变量称为协整的。许多经济模型都有这种关系。&n...

python cointegration()函数详解最近做的小项目是协整关系用于配对交易。顺便复习了协整和相关性之间的差异。应该来说，协整关系是时间序列的一个重点内容，多次碰到，值得注意。一、相关性（correlation）VS协整关系（cointegration）1、相关性（correlation）定义：通常是两个序列X 和 Y之间的线性依存关系（linear dependence）。\begi...

R语言是一种广泛应用于统计分析和数据挖掘的编程语言，它的强大之处不仅在于其功能丰富的统计包，还在于其开放源代码的特性，使得用户可以自由地扩展其功能和应用范围。在时间序列分析领域，R语言也拥有许多优秀的包，能够帮助用户进行时间序列的建模、分析和预测。1. 什么是时间序列的协整关系？时间序列是指一系列按照时间顺序排列的数据点，通常用于描述随时间变化的现象或变量。在时间序列分析中，协整关系是一个重要的概...

外文文献翻译协整摘要：本文就协整和协整检验的定义，原理以及适用原则做了一个详细的阐述，并通过实际例子，解释说明了整个协整过程，使读者更容易理解。关键词：协整；协整检验1协整定义：如果存在一个由不稳定的随机变量组成的固定的线性组合，则这些结合的变量被认为是协整。协整的概念是在对时间序列中虚假或荒谬的回归问题的研究中所引出的。指定就经济水平变量而言的关系，比如,，往往会产生经验性的结果，t t X µ...